两人合作了很多部戏，并且万梓良还曾经让周星驰当过他的伴郎，足以看出当年二人的关系有多好，并且当年《喜剧之王》吴孟达的角色一开始也是万梓良的，但最终由于档期修改，错过了这次合作，两人关系也有了裂痕。
除了周星驰，四大天王里刘德华也是得到过万梓良的提携，刘德华在歌坛发展不顺时，万梓良也是频频捧场，给他鼓励。当时的刘德华还是一个电影新人，而万梓良已经在影坛上大有成就，二人当时合作的电影也是刘德华给万梓良作配。
